Descrizione
AnteprimaMichael Page Responsabilità principali: - Convalidare in modo indipendente i modelli di rischio progettati da LOD1, utilizzati per misurare il mercato (principalmente), il rischio di credito e il rischio di liquidità - Analizzare tempestivamente le modifiche significative a un modello attraverso un approccio standardizzato ed emettere raccomandazioni/ suggerire alternative - Programmazione di algoritmi di replica dei Modelli di produzione - Sviluppo e analisi di test di sensibilità, VaR backtesting, s tress test, test di reverse test - Convalida dei dati di input, implementazione di miglioramenti del processo per la stre...
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